تصور کنید در میدان نبردی قرار داریم که تصمیمات لحظه‌ای ما می‌توانند باعث پیروزی یا شکست شوند. دنیای معامله‌گری نیز همین گونه است. هر تصمیمی که می‌گیریم؛ می‌تواند حساب ما را رشد یا کاهش دهد. در این مسیر، شناخت و استفاده صحیح از Risk and reward ratio می‌تواند همان سلاح مخفی ما باشد که احتمال برد را افزایش می‌دهد. در این مقاله، نسبت ریسک به ریوارد را به‌طور کامل بررسی کرده و روش‌های بهبود آن را بیان می‌کنیم.
ریسک به ریوارد (Risk-Reward Ratio) چیست؟
نسبت ریسک به ریوارد (Risk-Reward Ratio) یک معیار مهم در مدیریت سرمایه است که نشان می‌دهد یک معامله‌گر به ازای هر واحد ریسک، چه میزان پاداش یا سود بالقوه کسب می‌کند. این نسبت به معامله‌گران کمک می‌کند تا با بررسی احتمال سود و زیان، تصمیمات بهتری گرفته و از انجام معاملات پرخطر اجتناب کنند. به زبان ساده، آن‌ها می‌توانند تصمیم بگیرند آیا یک معامله ارزش ورود دارد یا خیر.
هرچه این نسبت بیشتر باشد؛ سود بالقوه معامله در برابر ریسک بالاتر است. با این حال، تنها نسبت ریسک به ریوارد برای امکان ورود به معامله کافی نیست و باید با سایر شاخص‌های تحلیلی و مدیریت سرمایه ترکیب شده تا نتیجه بهتری حاصل شود. معیار ریسک به ریوارد، نه‌تنها در معاملات سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال، بلکه در سایر حوزه‌های سرمایه‌گذاری نیز استفاده می‌شود. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای قبل از ورود به یک پوزیشن، این نسبت را به همراه درصد موفقیت استراتژی خود بررسی کرده و سپس تصمیم‌گیری می‌کنند. این روش باعث می‌شود که در بلندمدت، سودآوری بیشتری داشته باشند و از ضررهای غیرضروری جلوگیری کنند.
فرمول محاسبه ریسک به ریوارد: نحوه محاسبه گام به گام
برای محاسبه نسبت ریسک به پاداش، ابتدا باید دو پارامتر مهم ریسک یا زیان احتمالی و ریوارد یا سود، که می‌خواهید با توجه به میزان سرمایه خود بدست آورید؛ تعیین کنید. شما می‌توانید این محدودیت را بر اساس ترجیحات و توانایی ریسک‌پذیری خود مشخص نمایید. investopedia
- ریسک: ریسک در واقع احتمال وقوع خسارت یا ضرر در سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد و شامل متغیرهایی مانند نوسانات بازار است.
- ریوارد: ریوارد یا پاداش، میزان بازدهی مورد انتظار از سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد. میزان ریوارد ممکن است بر اساس سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سهام یا سایر شاخص‌های مالی تعریف گردد.
برای مثال، اگر نسبت ریسک به ریوارد شما 1:3 باشد، به این معناست که در ازای هر 1 دلار ریسک، 3 دلار سود بالقوه در نظر گرفته‌اید. این نسبت به شما امکان می‌دهد حتی در صورتی که 50٪ احتمال موفقیت داشته باشید؛ همچنان در بلندمدت سود بدست آورید. از طرف دیگر نسبت ریسک به پاداش 1:7 در یک معامله نشان می‌دهد که شما مایل به ریسک 1 دلاری برای به دست آوردن سود 7 دلاری هستید.
فرمول و مراحل محاسبه ریسک به ریوارد
فرمول اصلی ریسک به ریوارد به شکل زیر است:
ریسک به ریوارد = (قیمت ورودی – قیمت حد ضرر) تقسیم بر (حد سود – قیمت ورودی)
- تعیین حد ضرر: مشخص کنید که در صورت حرکت بازار بر خلاف پیش‌بینی شما، در چه نقطه‌ای از معامله خارج می‌شوید.
- تعیین هدف سود: سطحی که قصد دارید معامله را با سود ببندید، مشخص کنید.
- محاسبه نسبت: با استفاده از فرمول بالا، مقدار نسبت ریسک به ریوارد را بدست آورید.
فرض کنید در یک معامله، قیمت ورود شما 100 دلار، حد ضرر 95 دلار و هدف سود 110 دلار است. بنابراین نسبت ریسک به ریوارد به شکل زیر محاسبه می‌شود:
2 = (95 – 100) / (100 – 110)
نسبت 1:2 نشان می‌دهد که به ازای هر 1 دلار ریسک، 2 دلار پاداش بالقوه دریافت می‌کنید.
نسبت ایده‌آل ریسک به ریوارد: چه نسبتی مناسب است؟
هیچ عدد جادویی برای نسبت ریسک به ریوارد وجود ندارد. اما اکثر معامله‌گران حرفه‌ای نسبت‌های 1:2 را مناسب می‌دانند. این نسبت به معامله‌گر کمک می‌کند که حتی با درصد برد کمتر، کسب سود داشته باشند. بنابراین اگر درصد موفقیت معاملات شما پایین است؛ باید نسبت ریسک به ریوارد بالاتری انتخاب کنید. در مقابل، اگر درصد موفقیت بالاست؛ می‌توان نسبت‌های پایین‌تری را نیز پذیرفت.
|
نسبت ریسک به ریوارد |
درصد موفقیت لازم برای سربه‌سر شدن |
|
1:1 |
50% |
|
1:2 |
33% |
| 1:3 |
25% |
| 1:4 |
20% |
استراتژی‌های بهبود نسبت ریسک به ریوارد در معاملات
- یکی از اشتباهات رایج معامله‌گران، تنظیم نامناسب حد ضرر و حد سود است. همیشه به نسبت ریسک به ریوارد خود توجه کنید و اجازه ندهید که احساسات شما را کنترل کنند.
- ابزارهایی مانند سطوح حمایت و مقاومت، میانگین متحرک و فیبوناچی می‌توانند به شما در یافتن نقاط ورود و خروج بهینه کمک کنند.
- حتی اگر نسبت ریسک به ریوارد خوبی داشته باشید؛ مدیریت نادرست سرمایه می‌تواند باعث از بین رفتن سود شما شود. قانون 1-2% را رعایت کنید و در هر معامله بیش از 1% تا 2% از کل سرمایه را به خطر نیندازید.
- اگر معامله‌ای نسبت ریسک به ریوارد مناسبی ندارد؛ بهتر است آن را انجام ندهید. همیشه به دنبال معاملاتی باشید که حداقل نسبت 1:2 را داشته باشند.
چگونه از نسبت ریسک به ریوارد برای موفقیت در معاملات استفاده کنیم؟
مطمئناً در طول مسیر معامله‌گری، بارها و بارها با تصمیمات سختی مواجه خواهید شد. اما اگر ریسک به ریوارد را درک کرده و به‌درستی از آن استفاده کنید؛ در بلندمدت به موفقیت بسیاری دست می‌یابید. این نسبت به شما کمک می‌کند تا با بررسی احتمال سود و زیان، معاملات هوشمندانه‌تری انجام دهید. یادتان باشد که همیشه مهم‌تر از تعداد معاملات موفق، مدیریت صحیح ریسک و نسبت سود به زیان است. با رعایت اصول ریسک به ریوارد، نه‌تنها بقای شما در بازارهای مالی حفظ می‌شود؛ بلکه رشد بیشتری کسب کرده و به یک معامله‌گر موفق، تبدیل خواهید شد. پس همیشه قبل از ورود به معامله، از خود بپرسیم: آیا این معامله ارزش ریسک کردن را دارد؟!
