همه ما به عنوان معامله‌گر می‌دانیم که موفقیت در بازارهای مالی، تنها به انتخاب نقاط ورود و خروج مناسب خلاصه نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی که می‌تواند سود و زیان معامله‌گران را تحت تأثیر قرار دهد؛ تعیین حجم معامله است. اما آیا تا به حال پیش آمده که در یک معامله با حجم نامناسب وارد شده و بعداً متوجه شوید که ریسک بزرگی را متحمل شده‌اید؟ بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار به این موضوع توجه کافی ندارند و همین مسئله می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگی شود.
انتخاب مناسب برای حجم سفارش معاملات می‌تواند از ضررهای غیرضروری جلوگیری کرده و در بلندمدت سودآوری را افزایش دهد. در صورتی که حجم معامله را به درستی تعیین کنید؛ علاوه بر مدیریت بهتر سرمایه، می‌توانید در مدیریت احساسات خود نیز عملکرد بهتری داشته باشید. در این مقاله، قصد داریم به طور دقیق بررسی کنیم که چگونه حجم سفارش معاملات می‌تواند روی مدیریت ریسک تأثیر گذاشته و چه روش‌هایی برای تعیین بهترین حجم سفارش وجود دارد. همچنین در پایان، بهترین عادات معاملاتی برای مدیریت حجم سفارش را مرور خواهیم کرد.
چگونه حجم معامله بر ریسک‌های مالی تاثیر می‌گذارد؟
انتخاب حجم نامناسب در معاملات می‌تواند منجر به زیان‌های قابل توجهی شود. در این بخش، سه تأثیر کلیدی حجم معامله بر ریسک‌های مالی را بررسی می‌کنیم.
افزایش یا کاهش میزان ریسک کلی حساب
حجم سفارش معاملات مستقیماً بر مقدار ریسک هر معامله تأثیر دارد. اگر حجم زیادی برای یک معامله انتخاب کنیم؛ حتی یک نوسان کوچک می‌تواند زیان سنگینی را تحمیل کند. از سوی دیگر، حجم بیش از حد کم نیز سودآوری محدودی خواهد داشت. معامله‌گرانی که از حجم لات بالا استفاده می‌کنند؛ باید دقت بیشتری در تعیین حجم سفارش داشته باشند. زیرا کوچک‌ترین حرکت قیمت می‌تواند تأثیر چشمگیری روی موجودی حساب آن‌ها بگذارد. در بازارهایی مانند فارکس، انتخاب بهترین بروکر نیز می‌تواند در تعیین حجم معامله مؤثر باشد.
برخی بروکرها اهرم‌های بالایی ارائه می‌دهند که ممکن است معامله‌گران را به ریسک‌های نامعقول سوق دهد. به همین دلیل، انتخاب بروکری که امکان تنظیم صحیح حجم معاملات را فراهم کند؛ از اهمیت بالایی برخوردار است.
تأثیر بر استراتژی مدیریت سرمایه
Position Sizing یکی از عناصر کلیدی مدیریت سرمایه است. اگر حجم معامله به درستی محاسبه نشود؛ ممکن است سرمایه در معرض ریسک نامتعادل قرار گیرد و برنامه‌ریزی مالی دچار مشکل شود. یک معامله‌گر حرفه‌ای همیشه درصدی از سرمایه خود را برای هر معامله اختصاص می‌دهد تا در صورت ضرر، کل حساب معاملاتی‌اش تحت تأثیر قرار نگیرد. به عنوان مثال، یک معامله‌گر ممکن است تصمیم بگیرد که در هر معامله، فقط 1٪ از حساب خود را در معرض ریسک قرار دهد. این استراتژی کمک می‌کند تا در صورت بروز چند ضرر متوالی، همچنان سرمایه کافی برای ادامه معاملات باقی بماند.
همچنین استفاده از ابزارهایی مانند تقویم اقتصادی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از رویدادهای مهمی که ممکن است بر بازار تأثیر بگذارند؛ مطلع شوند و حجم سفارش خود را بر این اساس تنظیم کنند.
تأثیر بر احساسات و تصمیم‌گیری
انتخاب حجم نامناسب موجب ایجاد احساس ترس و استرس در معامله‌گر شده و او تصمیمات احساسی بیشتری می‌گیرد. این امر می‌تواند منجر به خروج زودهنگام از معاملات یا انجام معاملات انتقامی شود که معمولاً نتیجه مطلوبی ندارند. زمانی که حجم معامله با استراتژی مدیریت سرمایه هماهنگ باشد؛ معامله‌گر با آرامش بیشتری بازار را تحلیل کرده و تصمیمات منطقی‌تری می‌گیرد. یکی از مشکلات رایج در میان معامله‌گران تازه‌کار، استفاده از حجم‌های تصادفی بدون در نظر گرفتن حد ضرر و اهداف سود است. اگر قبل از ورود به معامله، برنامه مشخصی برای حجم معامله و نقاط خروج داشته باشیم، می‌توانیم از نوسانات بازار به نفع خود استفاده کنیم و از ضررهای غیرضروری جلوگیری کنیم.
روش‌های تعیین بهترین حجم معامله برای کاهش ریسک
برای انتخاب مناسب‌ترین حجم سفارش معاملات، باید چندین عامل را در نظر گرفت. در این بخش، روش‌های اصولی برای تعیین بهترین حجم معامله را بررسی می‌کنیم.
تعیین درصد ریسک نسبت به سرمایه کل
یکی از رایج‌ترین روش‌های تعیین حجم معامله استفاده از درصد مشخصی از سرمایه است. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای توصیه می‌کنند که در هر معامله بیش از ۱-۲% از سرمایه را در معرض ریسک قرار ندهید. این روش کمک می‌کند که در صورت وقوع زیان، حساب معاملاتی به سرعت تخلیه نشود. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر دارای ۱۰,۰۰۰ دلار سرمایه باشد و تصمیم بگیرد که تنها ۲% از سرمایه خود را در هر معامله ریسک کند؛ میزان ضرر احتمالی او در هر معامله فقط ۲۰۰ دلار خواهد بود. این رویکرد به او کمک می‌کند که در صورت تجربه چند ضرر متوالی، همچنان توان ادامه معاملات را داشته باشد.
استفاده از ATR (اندیکاتور محدوده واقعی میانگین)
اندیکاتور ATR یکی از ابزارهای مفید برای تنظیم حجم معاملات است. این اندیکاتور میزان نوسانات بازار را نشان می‌دهد و به معامله‌گران کمک می‌کند که بر اساس شرایط بازار، حجم مناسب را انتخاب کنند. هرچه مقدار ATR بالاتر باشد؛ به این معنی است که بازار نوسان بیشتری دارد و باید حجم معامله را کاهش داد تا ریسک مدیریت شود. برعکس، در بازارهای کم‌نوسان، می‌توان حجم معاملات را افزایش داد. litefinance
محاسبه حجم معامله بر اساس حد ضرر
یکی دیگر از روش‌های موثر، تعیین حجم معامله با توجه به فاصله حد ضرر است. این روش تضمین می‌کند که در صورت فعال شدن حد ضرر، میزان ضرر کنترل شده و مطابق با برنامه مدیریت سرمایه باشد. معامله‌گران باید قبل از ورود به معامله، حد ضرر مشخصی داشته باشند و بر اساس آن حجم معامله خود را تنظیم کنند.
نکات کلیدی برای تازه‌کارها در تعیین حجم معاملات
- از حجم بالا پرهیز کنید: حجم بالا ممکن است باعث افزایش سود شود. اما ریسک معاملات را به شدت بالا می‌برد. بهتر است در ابتدای کار از اهرم‌های پایین‌تر استفاده کنید.
- ابتدا در حساب دمو تمرین کنید: قبل از اجرای استراتژی‌های تعیین حجم معامله در حساب واقعی، ابتدا در حساب دمو تست کنید تا مطمئن شوید که روش انتخابی شما در شرایط مختلف بازار به خوبی عمل می‌کند. این کار به شما کمک می‌کند تا استراتژی خود را بدون ریسک آزمایش کنید.
- برنامه مدیریت سرمایه داشته باشید: همیشه یک برنامه دقیق برای مدیریت سرمایه و محاسبه حجم معاملات داشته باشید. بدون داشتن یک استراتژی مشخص، احتمال از دست دادن سرمایه افزایش می‌یابد.
بهترین عادات برای مدیریت حجم سفارش
در این مقاله، به اهمیت تعیین حجم سفارش معاملات پرداختیم و روش‌های اصولی برای کاهش ریسک را بررسی کردیم. همان‌طور که مشاهده کردید، انتخاب صحیح Position Sizing می‌تواند تأثیر زیادی بر موفقیت ما در معاملات داشته باشد. بنابراین، از این به بعد هر زمان که قصد ورود به یک معامله را دارید؛ لحظه‌ای مکث کنید و از خود بپرسید: آیا حجم معامله انتخابی من با میزان ریسک‌پذیری و استراتژی معاملاتی‌ام سازگار است؟ اگر بتوانیم این عادت را در معاملات خود نهادینه کنیم؛ قطعاً می‌توانیم نتایج بهتری در بلندمدت کسب کنیم.
